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Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial
Acceso Cerrado
jorge alberto achcar
Edilberto Cepeda Cuervo
Milton Barossi Filho
Temas:
Markov chain Monte Carlo
Multivariate statistics
Econometrics
Volatility (finance)
Humanities
Monte Carlo method
Economics
Mathematics
Statistics
Philosophy
Publicado: 2012
Citaciones:
4
Artículo de revista
New volatility models under a Bayesian perspective: a case study
Acceso Abierto
ART-ART_B
ID Minciencias: ART-0000177334-139
Fuente: Economia Aplicada
Edilberto Cepeda Cuervo
jorge alberto achcar
Milton Barossi Filho
Temas:
Markov chain Monte Carlo
Likelihood function
Econometrics
Stochastic volatility
Bayesian inference
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Computer science
Bayesian probability
Inference
Volatility (finance)
Maximum likelihood
Series (stratigraphy)
Statistics
Algorithm
Mathematics
Estimation theory
Artificial intelligence
Paleontology
Biology
Publicado: 2014
Citaciones:
1
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Multivariate Volatility Models: An Application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial
Acceso Cerrado
Fuente: SSRN Electronic Journal
jorge alberto achcar
Edilberto Cepeda Cuervo
Milton Barossi Filho
Temas:
Markov chain Monte Carlo
Multivariate statistics
Econometrics
Likelihood function
Series (stratigraphy)
Bayesian inference
Autoregressive conditional heteroskedasticity
Inference
Monte Carlo method
Bayesian probability
Stochastic volatility
Volatility (finance)
Mathematics
Computer science
Statistics
Maximum likelihood
Artificial intelligence
Paleontology
Biology
Publicado: 2012
Citaciones:
0
Artículo de revista
1
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