En este articulo se presenta una breve descripcion de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulacion de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicacion para ilustrar la metodologia propuesta, se analizan los log-retornos de IBOVESPA y Dow Jones Industrial en una base semanal de 04/27/1993 para 11/03/2008.
