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Oscar López Alfonso
Universidad Nacional de Colombia
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On the Asymmetric Telegraph Processes
Acceso Abierto
ART-ART_A1
ID Minciencias: ART-0000385042-70
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Nikita Ratanov
Temas:
Mathematics
Scaling
Limit (mathematics)
Mathematical analysis
Scaling limit
Statistical physics
Mathematical physics
Calculus (dental)
Geometry
Physics
Medicine
Dentistry
Publicado: 2014
Citaciones:
41
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Option Pricing Driven by a Telegraph Process with Random Jumps
Acceso Abierto
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000385042-47
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Temas:
Mathematics
Martingale (probability theory)
Mathematical economics
Class (philosophy)
Arbitrage
Jump
Stochastic process
Econometrics
Applied mathematics
Economics
Statistics
Finance
Computer science
Physics
Quantum mechanics
Artificial intelligence
Publicado: 2012
Citaciones:
32
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Kac’s rescaling for jump-telegraph processes
Acceso Abierto
ART-ART_A2
ID Minciencias: ART-0000385042-46
Fuente: Statistics & Probability Letters
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Temas:
Mathematics
Jump
Limit (mathematics)
Cauchy distribution
Lévy process
Mathematical analysis
Telegrapher's equations
Applied mathematics
Statistical physics
Pure mathematics
Physics
Quantum mechanics
Electrical engineering
Electric power transmission
Engineering
Publicado: 2012
Citaciones:
19
Altmétricas:
0
Artículo de revista
On the Asymmetric Telegraph Processes
Acceso Abierto
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Temas:
Mathematics
Scaling
Limit (mathematics)
Scaling limit
Statistical physics
Mathematical analysis
Order (exchange)
Mathematical physics
Geometry
Physics
Finance
Economics
Publicado: 2014
Citaciones:
19
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Option Pricing Driven by a Telegraph Process with Random Jumps
Acceso Abierto
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Temas:
Mathematics
Martingale (probability theory)
Mathematical economics
Jump
Class (philosophy)
Arbitrage
Stochastic process
Econometrics
Applied mathematics
Economics
Statistics
Finance
Computer science
Physics
Quantum mechanics
Artificial intelligence
Publicado: 2012
Citaciones:
10
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Martingale Approach to Optimal Portfolio-Consumption Problems in Markov-Modulated Pure-Jump Models
Acceso Abierto
Fuente: Stochastic Models
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Temas:
Mathematics
Martingale (probability theory)
Jump
Markov chain
Applied mathematics
Logarithm
Duality (order theory)
Markov process
Bellman equation
Mathematical optimization
Mathematical analysis
Pure mathematics
Statistics
Quantum mechanics
Physics
Publicado: 2015
Citaciones:
7
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Markov-modulated jump-diffusion models for the short rate: Pricing of zero coupon bonds and convexity adjustment
Acceso Cerrado
Fuente: Applied Mathematics and Computation
Oscar López Alfonso
GERARDO ENRIQUE OLEAGA
Alejandra Sánchez
Temas:
Convexity
Zero (linguistics)
Mathematics
Markov chain
Jump diffusion
Jump
Diffusion
Zero-coupon bond
Applied mathematics
Mathematical analysis
Statistical physics
Bond
Physics
Economics
Statistics
Financial economics
Thermodynamics
Linguistics
Philosophy
Finance
Quantum mechanics
Publicado: 2020
Citaciones:
2
Altmétricas:
0
Artículo de revista
Jump-telegraph models for the short rate: pricing and convexity adjustments of zero coupon bonds
Acceso Cerrado
Fuente: arXiv (Cornell University)
Oscar López Alfonso
GERARDO ENRIQUE OLEAGA
Alejandra Sánchez
Temas:
Jump
Zero (linguistics)
Zero-coupon bond
Convexity
Short rate
Mathematics
Forward rate
Coupon
Applied mathematics
Term (time)
Bond
Mathematical economics
Markov process
Statistical physics
Economics
Physics
Statistics
Yield curve
Financial economics
Quantum mechanics
Philosophy
Linguistics
Finance
Publicado: 2019
Citaciones:
0
Artículo de revista
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
Acceso Cerrado
Fuente: arXiv (Cornell University)
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Temas:
Martingale (probability theory)
Jump
Mathematics
Markov chain
Logarithm
Duality (order theory)
Applied mathematics
Bellman equation
Markov process
Portfolio
Regular polygon
Mathematical optimization
Mathematical economics
Economics
Mathematical analysis
Pure mathematics
Financial economics
Statistics
Physics
Geometry
Quantum mechanics
Publicado: 2014
Citaciones:
0
Artículo de revista
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
Acceso Cerrado
Fuente: RePEc: Research Papers in Economics
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Temas:
Martingale (probability theory)
Mathematics
Jump
Markov chain
Duality (order theory)
Logarithm
Markov process
Bellman equation
Applied mathematics
Portfolio
Regular polygon
Mathematical optimization
Mathematical economics
Economics
Mathematical analysis
Pure mathematics
Financial economics
Statistics
Physics
Geometry
Quantum mechanics
Publicado: 2014
Citaciones:
0
Artículo de revista
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