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Oscar López Alfonso
Universidad Nacional de Colombia
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On the Asymmetric Telegraph Processes
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Acceso Abierto
ID Minciencias: ART-0000385042-70
Ranking: ART-ART_A1
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Nikita Ratanov
Tópico:
Stochastic processes and statistical mechanics
Publicado: 2014
Citaciones:
41
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Artículo de revista
Option Pricing Driven by a Telegraph Process with Random Jumps
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Acceso Abierto
ID Minciencias: ART-0000385042-47
Ranking: ART-ART_A2
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2012
Citaciones:
32
Altmétricas:
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Artículo de revista
Kac’s rescaling for jump-telegraph processes
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Acceso Abierto
ID Minciencias: ART-0000385042-46
Ranking: ART-ART_A2
Fuente: Statistics & Probability Letters
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2012
Citaciones:
19
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Artículo de revista
On the Asymmetric Telegraph Processes
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Acceso Abierto
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Tópico:
Stochastic processes and statistical mechanics
Publicado: 2014
Citaciones:
19
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Artículo de revista
Option Pricing Driven by a Telegraph Process with Random Jumps
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Acceso Abierto
Fuente: Journal of Applied Probability
Oscar López Alfonso
Nikita Ratanov
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2012
Citaciones:
10
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Artículo de revista
Martingale Approach to Optimal Portfolio-Consumption Problems in Markov-Modulated Pure-Jump Models
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Acceso Abierto
ID Minciencias: ART-0001491279-13
Ranking: ART-ART_A2
Fuente: Stochastic Models
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Rafael Antonio Serrano Perdomo
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2015
Citaciones:
7
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Artículo de revista
Markov-modulated jump-diffusion models for the short rate: Pricing of zero coupon bonds and convexity adjustment
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Acceso Cerrado
Fuente: Applied Mathematics and Computation
Oscar López Alfonso
GERARDO ENRIQUE OLEAGA
Alejandra Sánchez
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2020
Citaciones:
2
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0
Artículo de revista
Jump-telegraph models for the short rate: pricing and convexity adjustments of zero coupon bonds
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Acceso Cerrado
Fuente: arXiv (Cornell University)
Oscar López Alfonso
GERARDO ENRIQUE OLEAGA
Alejandra Sánchez
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2019
Citaciones:
0
Artículo de revista
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
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Acceso Cerrado
Fuente: arXiv (Cornell University)
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2014
Citaciones:
0
Artículo de revista
Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
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Acceso Cerrado
Fuente: RePEc: Research Papers in Economics
Oscar López Alfonso
Rafael Enrique Serrano
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Publicado: 2014
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