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Base de Datos: 29/08/2025
Hecho en Colombia
Markov-modulated jump-diffusion models for the short rate: Pricing of zero coupon bonds and convexity adjustment
Acceso Cerrado
Idioma: Inglés
Publicado: 20/12/2020
APC (est):
No disponible
Oscar López Alfonso
GERARDO ENRIQUE OLEAGA
Alejandra Sánchez
JSON
HTML
BibTeX
Abstract:
Abstract no disponible
Tópico:
Stochastic processes and financial applications
Citaciones:
2
Citaciones por año:
Altmétricas:
0
Información de la Fuente:
Fuente
Applied Mathematics and Computation
Cuartil año de publicación
No disponible
Volumen
395
Issue
No disponible
Páginas
125854 - 125854
pISSN
No disponible
ISSN
0096-3003
Perfil OpenAlex
https://openalex.org/S50372074
Enlaces e Identificadores:
Scholar URL
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=info%3AylnmMGlEjm8J%3Ascholar.google.com&btnG=
Doi URL
https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125854
Scholar citations URL
https://scholar.google.com/scholar?cites=8038437603485571530&as_sdt=5,33&sciodt=0,33&hl=en
Pdf URL
https://www.researchgate.net/profile/Gerardo-Oleaga-2/publication/347953310_Markov-modulated_jump-diffusion_models_for_the_short_rate_Pricing_of_zero_coupon_bonds_and_convexity_adjustment/links/631ee6f5873eca0c007fcf7d/Markov-modulated-jump-diffusion-models-for-the-short-rate-Pricing-of-zero-coupon-bonds-and-convexity-adjustment.pdf
Openalex URL
https://openalex.org/W3114162022
Artículo de revista
