En la administración de riesgo, a partir de las diferentes crisis financieras, comenzó a ser indispensable la predicción del riesgo de mercado, con el fin de tener presente que las organizaciones e inversores en general contaran con una reserva que les permitiese amortiguar o mitigar los movimientos bruscos del propio mercado y así no tener consecuencias lamentables. Para esto, surgieron metodologías con soportes estadísticos y financieros que permiten la realización del cálculo aproximado de dicho valor en riesgo, algunas de estas llamadas tradicionales, que incluyen a la Simulación Histórica, Simulación Montecarlo, Risk Metrics, entre otras; las cuales se dividen entre paramétricas y no paramétricas...