Se presenta la metodología para estimar modelos Panel VAR (PVAR) en tiempo continuo. Esta técnica permite estimar e interpretar modelos independientemente del intervalo en el que son tomadas las observaciones y permite hacer análisis en cualquier periodo de tiempo. Se ilustra con un Panel VAR en tiempo continuo de la Masa Monetaria (M1) y las Reservas Internacionales (IR) de dos países de la Alianza del Pacífico: Colombia y Chile, usando como variable exógena común al precio internacional del petróleo (WTI). (texto tomado de la fuente)