El documento presenta un índice de incertidumbre de política económica (o índice EPU) para Colombia construido mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). La hipótesis es que existe una relación significativa entre el índice EPU y variables como el crecimiento y la inflación y que choques de incertidumbre de política económica tienen un efecto adverso en el desempeño económico del país. Así mismo, se presume que un índice construido con técnicas de NLP recoge de mejor forma la información sobre incertidumbre que un índice construido simplemente con la búsqueda de palabras clave. El uso de herramientas de NLP, así como de modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado constituye, tan lejos como sé, la primera aplicación de este tipo de modelos para Colombia en relación con la medición de incertidumbre de política económica. Se obtiene que el índice EPU, construido con un modelo de aprendizaje supervisado, exhibe la mejor capacidad explicativa con respecto a diversos indicadores macroeconómicos. Esta investigación se desarrolla con base en los artículos del archivo del periódico El Tiempo, el único en Colombia que cuenta con una hemeroteca digital desde el año 2000 hasta 2018, periodo comprendido por el estudio.