El calculo estocastico tiene muchas aplicaciones en las areas de Biologia, Sociologia, Demografia, Economia y Finanzas. Por otro lado, las series de tiempo son una herramienta estadistica muy utilizada en el estudio de series financieras y economicas. Estas dos herramientas pueden emplearse conjuntamente para estudiar la dinamica de precios de algunos commodities con caracteristicas especiales. En este trabajo se presentan de manera formal los elementos matematicos de las Ecuaciones Diferenciales Estocasticas con un enfoque dirigido a la Dinamica de Portafolios y la Valoracion de Opciones segun Black-Scholes. Debido a que algunos precios de commodities, como el aluminio, presentan efectos GARCH, se propone hacer una fusion entre procesos de reversion a la media del tipo Ornstein Uhlenbeck y los procesos GARCH.