En el analisis empirico de algunas series de tiempo (economicas, financieras, hidrologicas y geologicas) es factible encontrar el patron de decrecimiento hiperbolico caracteriistico de los procesos ARFIMA(p,d,q) en sus funciones de autocorrelacion ρ (k). En el presente trabajo se expone la implementacion del procedimiento propuesto Lemus & Castano(2013) para determinar la existencia de una raiiz fraccional no estacionaria cuando existen errores dependientes -modelos de volatilidad de la familia ARCH- para asi identificar un modelo ARFIMA-GARCH en la serie de datos de microfluorescencia de rayos X(μ RX) del hierro, en el paramo de Frontino (Colombia). Abstract In the empirical analysis of some series of time (economic, financial, hydrological and geological) it is feasible to find in their autocorrelation function ρ (k) an hyperbolic decay pattern of ARFIMA (p,d,q) processes. In this paper is exposed the implementation of the test proposed by Lemus & Castano (2013) to determine the existence of a non-stationary fractional root in the presence of dependent errors (volatility models - ARCH family) and, in that way, identify a model ARFIMA-GARCH in the data series of micro X-ray (μ RX) of iron in the wasteland of Frontino (Colombia).