La necesidad de cubrirse ante la variación de los precios de un producto de tanta importancia como la papa, que es relevante tanto en la canasta familiar como en la industria, ha abierto paso a la posibilidad de modelar la compleja dinámica de los precios de mercado por medio información histórica, con el objetivo de crear un instrumento financiero que garantice al pequeño y mediano productor la venta de sus cosechas, de modo que aumenten sus utilidades. Por lo tanto, a partir de la serie de datos del precio de la papa Diacol Capiro y de un conjunto de variables meteorológicas que explican la serie del precio e inciden en la variación de los precios de mercado, se desarrollan dos modelos de predicción basados en un SARIMA y una Red Neuronal Artificial (RNA), se analiza el impacto sobre los riesgos enfrentados por el subsector papero como consecuencia del cambio climático y su afectación en la agricultura, encontrando una guía metodológica que permite la estructuración de una propuesta de cubrimiento ante la volatilidad de los precios de la papa mediante el diseño de un instrumento de cobertura basado en un derivado financiero de la papa, usando como insumo para su construcción el resultado de la variación del precio obtenido en el pronóstico, para un horizonte de tiempo de un periodo. A partir de los resultados, con el mejor modelo obtenido, se formula una estrategia de inversión y negociación de una cosecha de papa en el corto plazo, que permita fortalecer los intereses del subsector papero e incentiven su participación en mercados de productos financieros estructurados.