Spanish abstract: El estudio de los mercados bursatiles constituye un tema prioritario en el contexto actual, dada su contribucion al desarrollo economico y financiero al facilitar la transferencia de recursos del ahorro hacia la inversion. En ese orden de ideas, el presente articulo analiza comparativamente la hipotesis de eficiencia del mercado en la forma debil de los indices bursatiles de Colombia, Chile y Peru por medio de la aplicacion de cuatro pruebas estadisticas a las series de rendimientos en el periodo 2008-2014. Se encontro que los retornos de los tres mercados presentan raiz unitaria, mostrando la presencia de eficiencia informacional en el sentido debil. Lo anterior implica que no es posible para ningun agente economico rea-lizar predicciones sobre los precios de las acciones transadas en ellos, utilizando unicamente informacion historica de las cotizaciones. English abstract: The study of stock markets is a priority issue in the current context, given its contribution to economic and financial development by facilitating the transfer of resources from savings to investment. In this order, this article comparatively analyzes the hypothesis of market efficiency in the weak form of stock indices in Colombia, Chile and Peru through the application of 4 statistical tests to the series of yields in the period 2008-2014. It was found that the returns of the three markets have a unit root, evidencing the presence of informational efficiency in the weak sense. The foregoing implies, that it is not possible for any economic agent to make predictions about the prices of the shares traded in them, using only historical information of the quotes.