Las acciones son títulos que emite una empresa a través del mercado de valores, es una inversión de tipo variable debido que no tiene un retorno fijo, dado que su precio es influenciado por variables externas. Por esta razón, el pronóstico de precios es de gran complejidad e importancia para los inversionistas porque determina la toma de decisiones para maximizar sus rentabilidades. Tradicionalmente se han usado métodos estocásticos lineales para el pronóstico de las acciones; dichos modelos no se ajustan al comportamiento no lineal que rigen las variables de los mercados financieros. Ante el comportamiento no lineal de este tipo de mercados, se ha incrementado el uso de nuevos métodos basados en redes neuronales artificiales. Su principal característica es permitir relaciones lineales y no lineales entre las entradas y salidas de un sistema; esto ha hecho posible mostrar su aplicabilidad en mercados de alta volatilidad. Este trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo que pronostique los precios de la acción de con mas participación en el índice Colcap, la cual es Ecopetrol, con un 13,92%, por medio de las redes neuronales artificiales.