En este articulo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano durante el periodo 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), con base en la metodologia propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la deteccion de no linealidades relacionadas con la existencia de regimenes cambiantes. Adicionalmente, se evalua el desempeno de los pronosticos generados en relacion a los obtenidos con un modelo autorregresivo lineal para diferentes horizontes de prediccion, empleando una funcion de perdida simetrica. Los principales resultados muestran evidencia empirica de no linealidad de umbral en la serie asociada a las altas o ajas tasas de crecimiento registradas por su rezago anual, permaneciendo mas tiempo en el regimen de tasas de crecimiento mas elevadas que en el regimen en el que la dinamica de crecimiento es menos acelerada, y que el desempeno de los pronosticos del modelo SETAR parece no mejorar con respecto al modelo base, si bien los resultados dependen del origen de pronostico considerado.