En esta tesis se considera el problema de calibracion de parametros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocastica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interes. Se calculan precios de caps utilizando la metodologia de la transformada rapida de Fourier FFT y se utilizan minimos cuadrados no lineales regularizados para obtener valores de los parametros que ajusten de manera optima el modelo a los precios observados de caps y swaptions en el mercado.