En esta tesis, abordamos algunos problemas relacionados con la interacción de los riesgos de seguros y financieros. Primero, consideramos una compañía de seguros o financiera con la intención de asignar el capital de riesgo retenido para su cartera de inversión general entre sus constituyentes. Brevemente, suponemos que la compañía calcula el capital de riesgo a través de la medida de riesgo Haezendonck - Goovaerts, y establecemos la regla de asignación de capital única consistente con un enfoque RORAR (retorno sobre capital ajustado al riesgo). Además, presentamos algunas asintóticas y proponemos un estimador consistente para la regla de asignación de capital. Finalmente, realizamos algunos estudios numéricos. Luego, resolvemos el problema de valorar algunos derivados vinculados a la mortalidad empleando el enfoque de precios de indiferencia de utilidad. De manera sucinta, suponemos que el riesgo de mortalidad emana de una cartera de asegurados de vida, cuyas vidas restantes se modelan como tiempos aleatorios condicionalmente independientes. Al adaptar algunos resultados de la teoría del riesgo de crédito, calculamos una expresión explícita para el precio de indiferencia de la utilidad cuando el derivado es una combinación lineal de dotaciones puras. Al considerar una reclamación contingente más general, utilizamos técnicas de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás (BSDE) para caracterizar el precio de indiferencia en términos de una solución a un BSDE no lineal con un generador no Lipschitz. Finalmente, consideramos a un individuo con el objetivo de elegir de manera óptima sus estrategias de inversión, consumo y compra de seguros de vida en un mercado financiero completo. Al suponer que el criterio de optimización es la maximización de la utilidad esperada del individuo, la cual depende del estado de la economía, resolvemos el problema de elección óptima en una configuración general, que incluye varias funciones de utilidad empleadas en la literatura.