Resumen En muchos problemas de inferencia estadistica existe interes en estimar solamente algunos elementos del vector de parametros que definen el modelo adoptado. Generalmente, esos elementos estan asociados a las medidas de localizacion, y los parametros adicionales -que en la mayoria de las veces estan en el modelo solo para controlar la dispersion o la asimetria- son conocidos como parametros de perturbacion o de incomodidad (nuisance parameters) de las distribuciones subyacentes. Es comun estimar todos los parametros del modelo y hacer inferencias exclusivamente para los parametros de interes. Dependiendo del modelo adoptado, este procedimiento puede ser muy costoso, tanto algebraica como computacionalmente, por lo cual conviene reducirlo para que dependa unicamente de los parametros de interes. En este articulo, hacemos una revision de los metodos de estimacion en la presencia de parametros de perturbacion y consideramos algunas aplicaciones en modelos recientemente discutidos en la literatura.