Este documento cubre la estimacion e implementacion del modelo VAR-X estructural bajo restricciones de identificacion de corto y largo plazo. Se presenta la estimacion tanto por metodos clasicos como Bayesianos. Tambien se describen aplicaciones del modelo como impulsos respuesta ante choques estructurales, analisis de multiplicadores de las variables exogenas, descomposicion de varianza del error de pronostico y descomposicion historica de las variables endogenas. Asi mismo se presenta un metodo para calcular regiones de alta densidad posterior en el contexto Bayesiano. Algunos de los conceptos son ejemplificados con una aplicacion a datos de los Estados Unidos.