RESUMEN El presente articulo de investigacion desarrolla un ejercicio de prediccion del precio de las acciones del sector bancario que cotizaron en el indice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) durante el periodo del 17 al 24 de julio de 2015, utilizando un modelo Log-normal complementado con simulaciones de Monte-Carlo, a fin de determinar pruebas de bondad de ajuste del modelo mediante la raiz del error metrico cuadrado (RMSE). Los resultados encontrados indican que el modelo es eficiente para tener una aproximacion a los posibles valores minimos y maximos que pueden tomar las acciones, sin embargo sus resultados carecen de la suficiente precision para inducir la compra certera de este tipo de activo financiero, dado que se calcula la rentabilidad de estas acciones usando los ultimos 100 datos y el modelo aporta igual relevancia al dato t-100 que al t-1, sin importar si en el momento t-1 la volatilidad es baja o mas alta que en el momento t-100, razon por la cual se recomienda en proximas investigaciones la aplicacion de modelos con promedios moviles de suavizamiento exponencial y modelos de la familia Arch y Garch que generan mayor capacidad de prediccion. Palabras Claves: Modelo log-normal, acciones, volatilidad, simulacion de Monte-Carlo, raiz del error cuadratico medio.