Este documento tiene por objetivo probar la existencia de los efectos estacionales del dia de la semana, mes del a˜no, cambio de mes, fin de diciembre y supersticion en los mercados de capitales de la Alianza del Pacifico durante el periodo 2002-2014. Para esto se emplea una metodologia econometrica de estadisticos tradicionales y no parametricos. Se pudo concluir que existe un efecto dia de la semana para los mercados chileno, colombiano y peruano, el cual se comporta, en general, como lo sugiere la literatura, y un efecto cambio de mes para los mercados mexicano y peruano, que se comporta segun lo sugerido por la literatura. No se detecto ningun efecto mes del a˜no, fin de diciembre o supersticion.