En este trabajo se implementa una estrategia de mitigación de riesgo para un generador de energía eléctrica que incluye una predicción de precio, un portafolio de optimización en un horizonte de tiempo mensual que diversifica la participación de venta de energía eléctrica de un agente de generación y una cobertura a través del mercado de derivados energéticos Derivex. Esta estrategia no solo busca mitigar el riesgo sino que intenta maximizar el retorno de venta de energía del generador. La estrategia propuesta hace especial énfasis en el contexto Colombiano. Para el portafolio, se utiliza la predicción de precios para estimar un retorno esperado y definir el riesgo del portafolio como el error de predicción. Una vez establecido el portafolio, se realiza una cobertura en el mercado de derivados energéticos. Esta cobertura es necesaria toda vez que cualquier herramienta de predicción presenta errores de estimación y estos errores se traducen en una exposición del generador en el mercado de corto plazo que es cubierta con instrumentos del mercado de derivados. Los resultados numéricos muestran una estrategia eficiente en la construcción del portafolio y la estrategia de cobertura, indicando igualmente que la participación del generador en el mercado en tiempo real queda expuesta a la variación del precio de electricidad en un tiempo futuro, y el riesgo de esta variación de precio se puede cubrir por la utilización del mercado de futuros energéticos como estrategia de cobertura.