En este trabajo se estudia el caso concreto cuando el excedente de una compania de seguros se comporta de acuerdo a un movimiento Browniano Drift, y a partir de alli se deduce el comportamiento del excedente modificado para una estrategia de barrera y para una estrategia de pago continuo con el objetivo de determinar los parametros optimos que hacen que cada una de ellas maximize la expectativa del valor presente de los dividendos descontados. Ademas, se comparan los resultados obtenidos con una estrategia de pago continuo con aquellos que se obtienen asumiendo una estrategia de barrera. Los experimentos numericos mostraron que la estrategia de barrera produce mas dividendos que la estrategia de pago continuo bajo diferentes escenarios de parametros (incluyendo diferentes niveles de volatilidad), razon por la cual se concluye que independientemente del perfil de aversion al riesgo del inversionista, si este decide invertir, entonces siempre preferira que sus dividendos sean pagados acordes con una estrategia de barrera.