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Metodología e interpretación del coeficiente de Hurst 1

Acceso Cerrado
ID Minciencias: ART-0001028324-32
Ranking: ART-GC_ART
Idioma: Español
Publicado: 01/01/2010
APC (est): No disponible

Abstract:

En este articulo se estudia la metodologia de rango reescalado y se implementa un programa en matlab que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho analisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en la teoria de fractales

Tópico:

Complex Systems and Time Series Analysis

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Issue5
Páginas265 - 290
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Perfil OpenAlexNo disponible

Enlaces e Identificadores:

Minciencias IDART-0001028324-32Scienti ID0001028324-32Openalex URLhttps://openalex.org/W2340836531
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