En este trabajo se propone una metodologia para la identificacion correcta de modelos de series de tiempo no lineales que captura el comportamiento real de las series temporales y le permita al investigador obtener mayor comodidad en el tratamiento de datos no lineales. Garantizandole la eleccion del mejor modelo basado en diferentes pruebas de hipotesis de linealidad y criterios de decision. La metodologia es validada por medio de datos simulados y datos reales, los resultados obtenidos son satisfactorios y muestran el buen comportamiento de la misma.