En este artA­culo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano durante el perA­odo 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), con base en la metodologA­a propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la detecciA³n de no linealidades relacionadas con la existencia de regA­menes cambiantes. Adicionalmente, se evalAoa el desempeA±o de los pronA³sticos generados en relaciA³n a los obtenidos con un modelo autorregresivo lineal para diferentes horizontes de predicciA³n, empleando una funciA³n de pA©rdida simA©trica. Los principales resultados muestran evidencia empA­rica de no linealidad de umbral en la serie asociada a las altas o ajas tasas de crecimiento registradas por su rezago anual, permaneciendo mAis tiempo en el rA©gimen de tasas de crecimiento mAis elevadas que en el rA©gimen en el que la dinAimica de crecimiento es menos acelerada, y que el desempeA±o de los pronA³sticos del modelo SETAR parece no mejorar con respecto al modelo base, si bien los resultados dependen del origen de pronA³stico considerado.