Este articulo es derivado de la investigacion titulada Opciones tipo barrera sobretasa de cambio. Se realizo un examen de diversas metodologias existentes parala valoracion y medicion de los riesgos de las opciones tipo barrera europeas. Larevision se centro, principalmente, en los metodos numericos. Las SimulacionesMontecarlo constituyen una metodologia para valorar y calcular las coberturas deopciones que dependen de la ruta seguida por los precios del activo subyacentedurante su vida util. Los resultados generados corroboran que ellas convergensatisfactoriamente en la formulacion analitica cuando esta se ajusta a unaobservacion discreta de los precios del activo subyacente. Tales resultados seajustan mas cuando se aplica el Metodo de Control de Varianza de Variables Antiteticas a las Simulaciones Montecarlo.