En este articulo se estudia el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB colombiano entre 1982-2008 a partir de un modelo SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive), empleando la metodologia propuesta por Tsay (1989) y Tong (1990) para la deteccion de no linealidades relacionadas con la existencia de regimenes cambiantes. Adicionalmente, se comparan los pronosticos generados con los obtenidos en un modelo autorregresivo lineal para diferentes horizontes de prediccion, empleando funciones de perdida simetricas. Los resultados muestran evidencia empirica de que existe no linealidad de umbral en la serie asociada a las altas o bajas tasas de crecimiento registradas por su rezago anual (permaneciendo mas tiempo en el regimen de tasas de crecimiento mas elevadas) y que el desempeno de los pronosticos del modelo SETAR parece no mejorar con respecto al modelo base.