El objetivo del presente estudio radica en construir algunos modelos estadisticos, econometricos y de inteligencia artificial que permitan realizar predicciones sobre el comportamiento de mercado de la accion de SURAMINV (Suramericana de Inversiones S. A.). Se obtuvo evidencia a favor de la utilizacion de modelos econometricos y de inteligencia artificial construidos a partir de componentes principales, los cuales permiten lograr predicciones sobre el comportamiento diario de la accion de SURAMINV, contrastando la hipotesis de la teoria de eficiencia debil de mercado. El trabajo va mas alla que otros desarrollados sobre el tema, en el sentido de que mas que lograr un buen pronostico in sample busca obtener resultados out of sample, controlando de esta manera la existencia de data snooping y, por tanto, suministrando informacion que puede ser aprovechada en estrategias de negociacion.