La prediccion de los precios de la electricidad en los mercados liberalizados y desregulados ha sido considerada una tarea dificil, debido a la cantidad y complejidad de factores que gobiernan los precios. En este articulo se pronostican los precios promedios mensuales de los contratos despachados en el mercado electrico de Colombia usando una novedosa red neuronal, conocida como maquina de vectores de soporte. Se comparan los pronosticos obtenidos con un perceptron multicapa y un modelo ARIMA. Los resultados obtenidos muestran que la maquina de vectores de soporte captura de mejor forma la dinamica intrinseca de la serie de tiempo y es capaz de pronosticar con mayor precision para un horizonte de 12 meses adelante.