En presencia de outliers multivariados, durante la Fase I de analisis de datos historicos, la carta de control T 2 , basada en los estimadores usuales del vector de medias y de la matriz de varianzas – covarianzas, se comporta de manera deficiente. Varias alternativas se han propuesto. Entre otras, estimadores basados en el elipsoide de minimo volumen (MVE) y en el determinante de minima covarianza (MCD) son potentes para detectar un numero razonable de outliers. En este articulo proponemos una carta de control T 2 usando los estimadores S biponderados para los parametros de localizacion y dispersion cuando se monitorean observaciones multivariadas individuales. Estudios de simulacion muestran que este metodo supera las cartas T 2 basadas en los estimadores MVE para un numero pequeno de observaciones