Bajo el supuesto de errores i.i.d. los estimadores minimo-cuadraticos de regresion lineal son los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo identicos supuestos estos resultados son ciertos en regresion no lineal, pero asintoticamente. Ahora bien, en muestras pequenas, que es el caso comun en la practica, ninguna de dichas propiedades se cumple. Se presenta en este trabajo el porcentaje de sesgo de las estimaciones como medida de validez de las inferencias asintoticas. Se ilustra el metodo con un modelo de demanda residencial de energia electrica para Medellin.