A partir de la introduccion de la genesis de la teoria de la incertidumbre, el articulo destaca la importancia del uso de la logica borrosa en economia y finanzas, para luego pasar a expresar la incertidumbre no estocastica de uno de los criterios de decision clasicos: el valor presente neto. Esto se logra mediante el diseno de aproximaciones triangulares de numeros borrosos, en orden a obtener el valor presente borroso; con ello se logra incorporar la gradualidad y la matizacion del pensamiento de quien decide en el proceso de determinacion financiera. Se expone un ejemplo relacionado con la valoracion financiera de proyectos de inversion, usando tasas de interes borrosas. Se concluye afirmando que en algunos casos es posible que las distribuciones de probabilidad de los parametros fundamentales para la valoracion de las alternativas de inversion sean desconocidas, debido a cuestiones como el caracter de riesgo “privado” de la firma o proyecto, su falta de bursatilidad, la ausencia de carteras replicas precisas, etc.; caso en el cual podria ser de mucha utilidad recurrir al uso de numeros triangulares borrosos o de modelos basados en numeros hibridos (aleatorios y borrosos).