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Hecho en Colombia

Modelos discretos y continuos para estimar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras

Acceso Cerrado

ID Minciencias: ART-0000186139-4

Ranking: ART-ART_C

Idioma: Español

Publicado: 01/07/2008

APC (est): No disponible

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Abstract:

Resumen es: En este articulo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el proposito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de ...

Tópico:

Capital Investment and Risk Analysis

Citaciones:

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Información de la Fuente:

FuenteCuadernos de Administración	Cuartil año de publicaciónNo disponible	Volumen21
Issue36	Páginas113 - 132	pISSNNo disponible
ISSN0120-3592	Perfil OpenAlexhttps://openalex.org/S4210239805

Enlaces e Identificadores:

Scienti ID	0000186139-4	Minciencias ID	ART-0000186139-4	Dspace URL	https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/23378
Openalex URL	https://openalex.org/W1818193473	Oaipmh URL	http://repository.javeriana.edu.co/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai:repository.javeriana.edu.co:10554/23378	Uri URL	http://hdl.handle.net/10554/23378

Artículo de revista