Teniendo en cuenta los inconvenientes que puede acarrear la evaluacion de indicadores tecnicos en un mercado bursatil real, en este documento se presenta como alternativa un modelo de simulacion basado en agentes de software en el que se consideran dos aspectos micro de este tipo de sistemas: los mecanismos de toma de decision de los agentes y el protocolo de subasta de doble punta mediante el cual se realizan las transacciones. En particular, se analizan de manera empirica los indicadores de Promedios Moviles Ponderados Simples, Dobles y Triples, Momento, ROC, MACD y RSI a traves de una serie de simulaciones para 280 agentes, incorporando tambien factores externos que pueden afectar los precios mediante un modelo de movimiento Browniano.