Un nuevo modelo hibrido es propuesto para pronosticar el indice colombiano de precios al consumidor. Este es basado en una descomposicion estructural de la serie temporal con el objetivo de remover cualquier patron facilmente detectable en los datos, y en el uso de un perceptron multicapa para modelar las relaciones ocultas en la serie de tiempo. Los resultados superan las aproximaciones clasicas basadas en la aproximacion de Box y Jenkins, y los modelos convencionales de Redes Neuronales, e incentivan el estudio de este tipo de aproximacion hibrida para modelar otras series temporales.