En este trabajo se estudian los efectos asimetricos y dia de la semana en el Indice de Volatilidades VIX de la Chicago Board Option Exchange del 02/01/2003 al 30/03/2007. Se utilizan modelos GARCH asumiendo innovaciones gaussianas, t-student y de la distribucion generalizada de los errores (GED). Para las innovaciones gaussianas se utiliza el metodo de Quasi Maxima Verosimilitud. Se encuentra que un modelo EGARCH(1,1) y un modelo TGARCH con regresores exogenos para el dia lunes e innovaciones con distribucion GED y t-Student, respectivamente, se ajustan bien a los datos. Ambos modelos indican que existen efectos asimetricos en la serie y que en el dia lunes la volatilidad del mercado medida con el VIX es mayor que en los demas dias. Dado que en la literatura se encuentra que los dias lunes los rendimientos son menores, estos resultados apoyan la hipotesis de que los rendimientos de los activos financieros estan correlacionados negativamente con su volatilidad.