En este articulo, se discute el estado del arte en la estimacion de la prediccion varios pasos adelante para modelos de series temporales no lineales basados en perceptrones multicapa. Se revisan las principales tendencias para la estimacion de pronosticos puntuales e intervalos de confianza. En adicion, se argumenta sobre los principales problemas abiertos para investigacion futura en la prediccion de series temporales usando redes neuronales.