Spanish Abstract: A partir de la introduccion de la teoria de la incertidumbre se enmarca un nuevo paradigma en economia y finanzas, con la incursion de nuevos modelos que permitan un mayor grado de precision a la realidad del entorno de las organizaciones con base en la teoria de la logica difusa. El articulo destaca la importancia de la incertidumbre presente en los mercados financieros, la cual ha provocado que cada vez sea mas necesario establecer modelos para determinar sus efectos en los precios, como el caso del mercado de futuros y de derivados. Se elabora una propuesta para la determinacion del precio de una opcion cambiaria aplicando los numeros borrosos triangulares en las variables tipo de cambio, tasa de interes domestica y tasa de interes foranea con base en el modelo Black-Scholes clasico. English Abstract: Since the introduction of uncertainty theory, a new paradigm in economics and finance has formed. This shift has included incorporation of new models that allow a greater degree of accuracy in modeling the reality of the environment of organizations based on fuzzy logic theory. This article emphasizes the importance of uncertainty present in the financial markets, which has provoked an increasing need for establishing models to determine its effect in pricing. Specifically we focus on futures and derivatives markets. A proposal is developed to determine the price of an exchange option applying triangular fuzzy numbers to exchange rate variables, to domestic interest rates, and foreign interest rates based on the classic Black-Scholes (B-S) model.