El proposito de este articulo es presentar las fases de conceptualizacion, analisis y diseno de un modelo de simulacion basado en el paradigma multiagente (MABS) para el proceso de transaccion de acciones en la bolsa de valores de Colombia. Para hacer esto se considero el mecanismo de subasta de doble punta (Double Auction) que es el que actualmente se utiliza, no solo en el caso Colombiano, si no tambien en muchas de las principales bolsas del mundo y se empleo como metodologia de modelamiento Sigma, la cual fue propuesta por el grupo GIDIA (Grupo de Investigacion y Desarrollo en Inteligencia Artificial) de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin. Si bien el alcance del trabajo presentado en este articulo no contempla la implementacion del modelo ni la incorporacion de los mecanismos de razonamiento complejos que pueden exhibir los agentes involucrados, si se presentan los resultados preliminares de un primer prototipo por una parte, y los lineamientos para la modelacion de tales comportamientos por otra parte.