Los datos de variables macroeconomicas usados por los agentes y hacedores de politica para la toma de decisiones y aquellos usados por los investigadores para la evaluacion de dichas decisiones podrian no ser comparables, pues estos ultimos son revisados y actualizados continuamente por las entidades estadisticas. Este trabajo compara las predicciones de una regla de Taylor para Colombia que serian obtenidas utilizando datos en tiempo (DTR) y utilizando datos revisados del PIB. Para esto, se construyo una base de datos en tiempo (BDTR) del periodo comprendido entre el trimestre II-2003 y el trimestre I-2008 de tal manera que se puedan estudiar las diferencias debidas a las actualizaciones en el corto plazo. Los resultados muestran que si dicha regla se estima con la informacion actualizada, se observa que el Banco de la Republica apareceria reaccionando poco a la tasa de inflacion (con un coeficiente menor que uno), mientras que con la informacion en tiempo real, dicho coeficiente es mayor que uno. Finalmente se sugiere que la especificacion, estimacion, pronostico y recomendacion de una regla de politica monetaria, podria cambiar y mejorar significativamente si se usa informacion en tiempo real