Assessing Credit Default Swaps (CDS): an approach using the Monte Carlo method

Abstract:

Abstract no disponible

Tópico:

Credit Risk and Financial Regulations

Citaciones:

0

Citaciones por año:

No hay datos de citaciones disponibles

Altmétricas:

No hay DOI disponible para mostrar altmétricas

Información de la Fuente:

FuenteCuadernos de Administración	Cuartil año de publicaciónNo disponible	Volumen21
Issue36	Páginas87 - 111	pISSNNo disponible
ISSN0120-3592	Perfil OpenAlexhttps://openalex.org/S4210239805

Enlaces e Identificadores: