El objetivo en este estudio es valorar una opción de compra estándar europea en diferentes escenarios utilizando, por un lado, la fórmula desarrollada por Black-Scholes, y por el otro, los métodos numéricos estocásticos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 con aproximaciones débiles. Se simulan diferentes trayectorias, pasos de tiempo, tasas de interés libre de riesgo y diferentes precios de ejercicio. Los resultados obtenidos en la valoración de opciones en todos los casos analizados muestran que los métodos de Euler-Maruyama y Taylor 2.0 presentan errores cuadráticos medios muy bajos en comparación con la valoración obtenida usando la fórmula de Black-Scholes. En conclusión, los métodos de aproximación débiles son lo suficientemente precisos para ser usados en la ingeniería o en las finanzas.