Spanish Abstract: Se presenta una metodología para valorar Opciones cuyo subyacente es una divisa. Adicional se presentan alternativas para hacer el cálculo de la volatilidad implícita de la misma partiendo de Superficies Volatilidad. Finalmente se derivan las griegas financieras que permiten hacer análisis de sensibilidad del precio de la Opción ante movimientos en el valor de una variable exógena (ceteris paribus).