En el presente trabajo se muestra evidencia para rechazar la Hipotesis de Mercado Eficiente (HME) a traves de la anomalia efecto dia (day effect). Se utilizan dos aproximaciones: la primera, bajo el supuesto de normalidad, estima un modelo lineal que corrobora los hallazgos de estudios anteriores sobre un efecto significativo del dia de la semana sobre el retorno. La segunda, flexibiliza el supuesto de normalidad aplicando pruebas no parametricas, y confirma los resultados de la primera aproximacion. Se utilizo el IGBC y una version diversificada de este, la cual responde a la alta concentracion del indice en pocas acciones. Este documento corrobora los resultados de otras investigaciones basadas en metodos parametricos, y adicionalmente, a partir de pruebas no parametricas, muestra que existe un efecto dia significativo.