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Dynamic portfolio strategies under a fully correlated jump-diffusion process

Acceso Cerrado

Idioma: Inglés

Publicado: 02/07/2019

APC (est): No disponible

Abstract no disponible

Stochastic processes and financial applications

FuenteAnnals of Finance	Cuartil año de publicaciónNo disponible	Volumen15
Issue3	Páginas421 - 453	pISSNNo disponible
ISSN1614-2446	Perfil OpenAlexhttps://openalex.org/S146522396

Doi URL	https://doi.org/10.1007/s10436-019-00350-3	Pdf URL	https://www.researchgate.net/profile/Harold-Moreno-Franco/publication/334176108_Dynamic_portfolio_strategies_under_a_fully_correlated_jump-diffusion_process/links/5decddf3299bf10bc349ce05/Dynamic-portfolio-strategies-under-a-fully-correlated-jump-diffusion-process.pdf	Scholar URL	https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=info%3AbomdDH9LUoUJ%3Ascholar.google.com&btnG=
Openalex URL	https://openalex.org/W2955671774	Scholar citations URL	https://scholar.google.com/scholar?cites=9606823964179269998&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en

Artículo de revista