El mapa de riesgo es una herramienta usual en la literatura de riesgo operacional que ha sido empleada recientemente en el analisis del riesgo de credito en el sector financiero. En linea con estos desarrollos, el presente documento propone un mapa en el que se cuantifica la probabilidad de deterioro y el dano potencial asociado a la ocurrencia de choques macroeconomicos adversos sobre la probabilidad de incumplimiento de los principales sectores economicos (hogares y empresas). La metodologia utiliza como medida de dano potencial la distancia horizontal entre la distribucion de perdidas que se construye a partir delos pronosticos de las variables macroeconomicas en un escenario base, y la distribucion bajo un escenario macroeconomico adverso; estas distribuciones son obtenidas a traves de un modelo de regresion por cuantiles. Finalmente se obtiene una representacion grafica que permite hacer un seguimiento de la vulnerabilidad del sistema financiero ante distintos choques. Los resultados indican que un incremento de la tasa de interes generaria el mayor deterioro del indicador de mora, aunque la probabilidad de un aumento drastico es baja. A su vez, un crecimiento significativo del desempleo en el caso de los hogares o una reduccion de los ingresos por ventas en el caso de las empresas, son los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia.