ResumenEl objetivo de este documento es calcular los requerimientos de capital macroprudenciales para un conjunto de bancos colombianos, de forma que el capital que se exija a cada entidad dependa, no solo de la estructura de sus activos sino también del daño potencial que puede causar a otros bancos.Para realizar esta estimación se siguió la metodología de Gauthier et al. ( 2011) la cual reasigna el capital total del sistema entre los diferentes intermediarios de acuerdo a la contribución en riesgo al resto de entidades.El VaR incremental se utilizó como medida de asignación de riesgo.Los resultados sugieren que actualmente existen bancos subcaptilizados