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Autor

Learning of Natural Trading Strategies on Foreign Exchange High-Frequency Market Data Using Dynamic Bayesian Networks

Acceso Cerrado
ID Minciencias: CAP_LIB-0000230405-72
Ranking: CAP_LIB-GC_CAP_LIB
Idioma: Inglés
Publicado: 01/01/2014
APC (est): No disponible

Abstract:

Abstract no disponible

Tópico:

Stock Market Forecasting Methods

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FuenteLecture notes in computer science
Cuartil año de publicaciónNo disponible
VolumenNo disponible
IssueNo disponible
Páginas408 - 421
pISSNNo disponible
ISSN1611-3349
Perfil OpenAlexhttps://openalex.org/S106296714

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Scienti ID0000230405-72Minciencias IDCAP_LIB-0000230405-72Scholar citations URLhttps://scholar.google.com/scholar?cites=16058743262527383165&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
Scholar URLhttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=info%3AfWYkFuod3N4J%3Ascholar.google.com&btnG=Pdf URLhttps://www.researchgate.net/profile/German-Hernandez-2/publication/264193771_Learning_of_Natural_Trading_Strategies_on_Foreign_Exchange_High-Frequency_Market_Data_Using_Dynamic_Bayesian_Networks/links/58fdf1ab0f7e9b093ef62c62/Learning-of-Natural-Trading-Strategies-on-Foreign-Exchange-High-Frequency-Market-Data-Using-Dynamic-Bayesian-Networks.pdfDoi URLhttps://doi.org/10.1007/978-3-319-08979-9_30
Openalex URLhttps://openalex.org/W266357292
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