Este documento tiene por objetivo probar la existencia de los efectos estacionales del día de la semana, mes del año, cambio de mes, fin de diciembre y superstición en los mercados de capitales de la Alianza del Pacífico durante el período 2002-2014. Para esto se emplea una metodología econométrica de estadísticos tradicionales y no paramétricos. Se pudo concluir que existe un efecto día de la semana para los mercados chileno, colombiano y peruano, el cual se comporta, en general, como lo sugiere la literatura, y un efecto cambio de mes para los mercados mexicano y peruano, que se comporta según lo sugerido por la literatura. No se detectó ningún efecto mes del año, fin de diciembre o superstición.