El hecho de la liberalización del mercado de electricidad ha hecho que surja la competencia en el sector y por tanto la aparición de nuevos riesgos. Es por ello han aparecido nuevas actividades para mitigar dichos riesgos. Estas actividades son propias de mercados donde se negocian activos financieros. Todos los cambios alrededor del sector eléctrico han hecho que hoy en día la electricidad pase de ser un bien de primera necesidad a ser un activo más. Es por ello que es imprescindible realizar operaciones de cobertura. Así, el objetivo de este trabajo consiste en establecer un algoritmo de compra que detecte los momentos óptimos para realizar operaciones en el mercado OMIP. De esta forma se cubren posiciones en momentos alcistas del mercado spot y se aprovecha de las bajadas del mismo. Se ha calculado el coste energético en función de las diferentes opciones que el participante puede tomar y se ha demostrado su efectividad realizando la experimentación para cuatro años diferentes con datos reales de una empresa industrial.