Spanish Abstract: Se presenta evidencia empírica sobre el efecto de los anuncios macroeconómicos de la inflación y el PIB en rendimientos y volatilidad diarios de los mercados accionarios de seis países latinoamericanos, empleando modelos de series de tiempo univariadas. Los efectos hallados de los anuncios sobre los rendimientos sólo son significativos y en la dirección esperada en inflación para Colombia y Perú, y en PIB, para Chile. Sin embargo, también se encuentran efectos en días anteriores y posteriores a los anuncios, contradiciendo la hipótesis de eficiencia de mercado. Además, los días de anuncios de la inflación están asociados a mayor volatilidad, pero los del PIB a menor.